대량 지수 거래 전략
Mass Index는 고가와 저가 사이의 범위의 축소 및 확대를 측정하여 경향 역전을 식별하도록 설계되었습니다. 이 범위가 넓어지면 질량 지수가 증가합니다. 범위가 좁아지면 질량 지수가 감소합니다. Mass Index는 Donald Dorsey가 개발했습니다. Dorsey에 따르면 가장 중요한 패턴은 "반전 팽창 (reversal bulge)"이라고합니다. 반전 팽창은 25주기 질량 지수가 27.0 이상으로 상승하고이어서 26.5 미만으로 떨어질 때 발생합니다. 그러면 가격의 반전이있을 수 있습니다. 전반적인 가격 동향 (즉, 동향 또는 거래 범위)은 중요하지 않습니다.
저작권 © 2008-2017 시장 In & Out. 판권 소유.
대량 지수 거래 전략
매스 인덱스 전략은 매스 인덱스 연구를 기반으로합니다. 연구에서 생성 된 신호는 자동 거래를 유발하는 데 사용됩니다. 이 자동화 된 거래 전략은 자동 거래의 메커니즘을 보여주기 위해 만들어졌으며 실제로 사용하기위한 것이 아닙니다. 여러 연구, 마진 및 정거장을 포함 할 수있는보다 포괄적 인 전략을 개발할 수 있습니다. 이 전략 정의는 아래 계산에 주어진 코드에서 더 자세히 표현됩니다.
자동 대량 지수 전략을 사용하여 거래하는 방법.
매스 인덱스 연구의 세부 사항을 검토하십시오 (위의 링크 참조). 전략 옵티 마이저와 백 테스트를 사용하여 기간 길이를 선택하십시오. 전략을 열고 일반, 디스플레이, 거래 옵션, 패널 및 신호에 대한 입력을 구성하십시오. 전략을 활성화하십시오.
MotiveWave에서 액세스하는 방법.
상단 메뉴로 이동하여 전략 & gt; 일반 & gt; 대량 색인 전략을 선택합니다.
또는 상위 메뉴로 가서 Add Study를 선택하고 목록에 나타날 때까지이 스터디 이름에서 타이핑을 시작하고 스터디 이름을 클릭 한 다음 OK를 클릭하십시오.
중요한 면책 조항 :이 페이지에 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 어떠한 보안 자료를 구매하거나 판매하기위한 조언이나 권유로 해석되어서는 안됩니다. 리스크 공개 및 성과 면책 선언문을 참조하십시오.
질량 지수.
대량 지수는 미래의 가격 반전을 경고하는 데 사용됩니다. 매스 인덱스의 이론은 가격 범위 [고 - 저가]가 증가 할 때 (즉, 보다 변동성이 큰 경우) 역전 현상이 발생한다는 것입니다.
E-mini S & P 500 미래의 아래 차트는 임박한 가격 반전에 대한 Mass Index 경고를 보여줍니다.
추세의 매스 인덱스 역전을위한 구성 요소 인 & quot; 반전 벌지 & quot; Donald Dorsey가 Mass Index의 창시자로서 다음과 같이 언급합니다 :
Mass Index는 트리거 라인 (26.5로 설정) 및 설정 라인 (27로 설정) 이상으로 상승합니다. 매스 인덱스는 설정 라인 아래로 떨어집니다. 매스 인덱스가 트리거 선 아래로 떨어지면 이전 경향의 역전이 예상됩니다.
매스 인덱스는 트레이더들이 바닥 시장으로 진입하는 데 사용할 수있는 유용한 기술 도구로 제공됩니다.
질량 지수.
목차.
질량 지수.
소개.
도널드 도세이 (Donald Dorsey)가 개발 한 매스 인덱스는 범위 확장을 기반으로 추세 반전을 식별하기 위해 고저 범위를 사용합니다. 이러한 의미에서 매스 인덱스는 방향성 편향이없는 변동성 지표입니다. 대신, 질량 지수는 현재 경향의 반전을 예고 할 수있는 범위 돌출부를 식별합니다.
SharpCharts 계산.
질량 지수 계산에는 4 가지 부분이 있습니다.
계산은 매우 간단합니다. 첫째, 단일 EMA는 고저역에 대한 평균을 제공합니다. 둘째, Double EMA는이 변동성 측정의 두 번째 매끄러움을 제공합니다. 이 두 지수 이동 평균의 비율을 사용하면 데이터 계열이 정규화됩니다. 이 비율은 Double EMA에 비해 Single EMA가 커지는시기를 나타냅니다. 최종 단계 인 25- 기간 합계는 데이터 시리즈를 더 부드럽게 만들기 위해 이동 평균과 같은 역할을합니다. 전반적으로, 높은 지수 범위가 넓어짐에 따라 지수가 상승하고, 높은 지수 범위가 좁아짐에 따라 하락합니다. 스프레드 시트 예제는 아래와 같습니다.
지수 이동 평균 계산은 3 개월 미만으로 연장되기 때문에 일부 스프레드 시트 값은 1 페니 씩 감소합니다. SharpCharts의 계산은 2 년 후에 확장되므로 지수 이동 평균 계산이 더욱 강력 해집니다. 이 스프레드 시트 예제를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
Donald Dorsey는 추세 반전을 알리는 "반전 팽창"을 찾았습니다. Dorsey에 따르면, 질량 지수가 27 이상으로 움직일 때 부풀음이 발생합니다. 이 초기 부풀음은 신호를 완료하지 못합니다. Dorsey는이 팽창이 26.50 아래로 되돌아 가도록 기다렸습니다. 반전 팽창이 완료되면 거래자는 다른 분석 기법을 사용하여 다음 이동 방향을 결정해야합니다. 이상적으로, 반전 팽창이 뒤 따르는 하락 추세는 완고한 경향 반전을 암시합니다. 반대로, 반등 팽창이 뒤 따르는 상승 추세는 약세 추세 반전을 암시합니다.
위의 예는 12 개월 동안 두 개의 반전 팽창을 일으키는 Mass Index가있는 Chipotle을 보여줍니다. 두 경우 모두 Mass 지수가 27을 넘어 섰을 때 상승 추세를 보였다. 이는 곰 같은 반전이 예상되었음을 의미한다. 첫 번째 신호는 거래 범위를 예시했습니다. 두 번째 신호는 급격한 감소를 예고했다. 차트를 찾는 차트리스트는 Dorsey의 반전 팽창에 대한 요구 사항을 완화해야 할 가능성이 높습니다. Mass Index가 거의 27을 넘지 않기 때문입니다. 인덱스를이 수준보다 높게 설정하는 데는 매우 큰 변동성이 필요합니다.
차트리스트는 더 많은 신호를 생성하기 위해 반전 팽창에 대한 임계 값을 낮출 수 있습니다. 하나의 크기는 휘발성에 관해서는 모두에 맞지 않습니다. 즉, 역사적인 최고치와 최저치를 파악하기 위해 대량 지수 지수를 시간 경과에 따라 비교해야 할 수도 있습니다. 역사적 범위의 최고치에 근접한 움직임은 변동성이 팽창하여 역전을 예고 할 수 있음을 암시합니다.
아래의 차트는 질량 지수가 26 이상으로 두 번 움직이는 국제 논문을 보여줍니다. 2011 년 8 월에 Mass Index가 27에 달했지만, 26 수준은 반전 팽창에 더 적절하게 보입니다. 또한 2011 년 8 월이 전체 주식 시장에 대해 매우 변동적인 기간이었으며이 독서가 이상치처럼 보임을 명심하십시오. 이 추세는 2011 년 8 월과 2012 년 5 월에 26 위에 머물렀을 때 하락했습니다. 이것은 반등이 뒤따를 것이고 차트 작성자는 다른 분석 기술을 사용하여 이러한 반전을 확인할 수 있음을 나타냅니다.
하단 표시기는 TRIX 발진기로, 삼중 평활 지수 이동 평균의 1주기 변화율입니다. TRIX는 매끄러운 MACD 버전과 같습니다. 반전 팽창이 이루어지고 거래 바이어스가 설정되면, 차트리스트는 TRIX를 사용하여 방향 신호를 생성 할 수 있습니다. 이러한 반전 팽창이 발생할 때 경향이 낮아 졌기 때문에 거래 바이어스는 강세를 나타내고 강세 신호 만 고려했습니다. 녹색 화살표는 TRIX가 가격 상승을 신호하기 위해 신호선 위로 이동했을 때를 나타냅니다.
결론.
매스 인덱스는 고저 차분을 사용하여 변동성을 완화 한 측정 값을 제공합니다. 지표는 일반적으로 20 대 중반에 변동합니다. 역사적 범위의 상한선 근처의 수치는 변동성이 커지면 추세 반전 가능성이 높아질 수 있음을 나타냅니다. Dorsey가 벌지 역치를 27로 설정했지만, 차트리스트는 더 많은 신호를 생성하기 위해 낮은 임계 값을 고려해야합니다. 매스 색인에는 방향 편향이 없습니다. 방향 편향은 기존 경향에 따라 다릅니다. 모든 지표와 마찬가지로, 차트리스트는 다른 분석 기법을 사용하여 질량 지수를 보완해야합니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
매스 인덱스는 차트 아래의 "지표"섹션에서 찾을 수 있습니다. 사용자는 "매개 변수"상자에서 숫자를 변경하여 합계 기간을 조정할 수 있습니다. 그런 다음 표시기를 "가격", "위"또는 주 창 아래에 배치 할 수 있습니다. Chartists는 "고급"옵션을 사용하여 수평선을 추가 할 수 있습니다. 이 선은 반전 벌지 신호에 대한 임계 값을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
대량 지수 완고한 반전.
이 스캔은 장기 하락 추세를 정의하기 위해 200 일 이동 평균 이하로 거래되는 주식을 검색합니다. 매스 인덱스가 26.5 아래로 움직일 때 완고한 반등이 확인됩니다.
대량 지수 약세 반전.
이 스캔은 장기 상승 추세를 정의하기 위해 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 검색합니다. 매스 인덱스가 26.5 이하로 움직일 때 약세 반전이 확인됩니다.
대량 색인 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.
추가 연구.
이 책은 모든 상인이나 투자자의 성공에 결정적인 16 가지 간단하면서도 효과적인 전략을 자세히 설명합니다. 독자는 발진기 기술, 평균 복귀 전략 및 심지어 다시 테스트 한 결과를 확인할 수 있습니다.
매스 인덱스 전략은 매스 인덱스 연구를 기반으로합니다. 연구에서 생성 된 신호는 자동 거래를 유발하는 데 사용됩니다. 이 자동화 된 거래 전략은 자동 거래의 메커니즘을 보여주기 위해 만들어졌으며 실제로 사용하기위한 것이 아닙니다. 여러 연구, 마진 및 정거장을 포함 할 수있는보다 포괄적 인 전략을 개발할 수 있습니다. 이 전략 정의는 아래 계산에 주어진 코드에서 더 자세히 표현됩니다.
자동 대량 지수 전략을 사용하여 거래하는 방법.
매스 인덱스 연구의 세부 사항을 검토하십시오 (위의 링크 참조). 전략 옵티 마이저와 백 테스트를 사용하여 기간 길이를 선택하십시오. 전략을 열고 일반, 디스플레이, 거래 옵션, 패널 및 신호에 대한 입력을 구성하십시오. 전략을 활성화하십시오.
MotiveWave에서 액세스하는 방법.
상단 메뉴로 이동하여 전략 & gt; 일반 & gt; 대량 색인 전략을 선택합니다.
또는 상위 메뉴로 가서 Add Study를 선택하고 목록에 나타날 때까지이 스터디 이름에서 타이핑을 시작하고 스터디 이름을 클릭 한 다음 OK를 클릭하십시오.
중요한 면책 조항 :이 페이지에 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 어떠한 보안 자료를 구매하거나 판매하기위한 조언이나 권유로 해석되어서는 안됩니다. 리스크 공개 및 성과 면책 선언문을 참조하십시오.
질량 지수.
대량 지수는 미래의 가격 반전을 경고하는 데 사용됩니다. 매스 인덱스의 이론은 가격 범위 [고 - 저가]가 증가 할 때 (즉, 보다 변동성이 큰 경우) 역전 현상이 발생한다는 것입니다.
E-mini S & P 500 미래의 아래 차트는 임박한 가격 반전에 대한 Mass Index 경고를 보여줍니다.
추세의 매스 인덱스 역전을위한 구성 요소 인 & quot; 반전 벌지 & quot; Donald Dorsey가 Mass Index의 창시자로서 다음과 같이 언급합니다 :
Mass Index는 트리거 라인 (26.5로 설정) 및 설정 라인 (27로 설정) 이상으로 상승합니다. 매스 인덱스는 설정 라인 아래로 떨어집니다. 매스 인덱스가 트리거 선 아래로 떨어지면 이전 경향의 역전이 예상됩니다.
매스 인덱스는 트레이더들이 바닥 시장으로 진입하는 데 사용할 수있는 유용한 기술 도구로 제공됩니다.
질량 지수.
목차.
질량 지수.
소개.
도널드 도세이 (Donald Dorsey)가 개발 한 매스 인덱스는 범위 확장을 기반으로 추세 반전을 식별하기 위해 고저 범위를 사용합니다. 이러한 의미에서 매스 인덱스는 방향성 편향이없는 변동성 지표입니다. 대신, 질량 지수는 현재 경향의 반전을 예고 할 수있는 범위 돌출부를 식별합니다.
SharpCharts 계산.
질량 지수 계산에는 4 가지 부분이 있습니다.
계산은 매우 간단합니다. 첫째, 단일 EMA는 고저역에 대한 평균을 제공합니다. 둘째, Double EMA는이 변동성 측정의 두 번째 매끄러움을 제공합니다. 이 두 지수 이동 평균의 비율을 사용하면 데이터 계열이 정규화됩니다. 이 비율은 Double EMA에 비해 Single EMA가 커지는시기를 나타냅니다. 최종 단계 인 25- 기간 합계는 데이터 시리즈를 더 부드럽게 만들기 위해 이동 평균과 같은 역할을합니다. 전반적으로, 높은 지수 범위가 넓어짐에 따라 지수가 상승하고, 높은 지수 범위가 좁아짐에 따라 하락합니다. 스프레드 시트 예제는 아래와 같습니다.
지수 이동 평균 계산은 3 개월 미만으로 연장되기 때문에 일부 스프레드 시트 값은 1 페니 씩 감소합니다. SharpCharts의 계산은 2 년 후에 확장되므로 지수 이동 평균 계산이 더욱 강력 해집니다. 이 스프레드 시트 예제를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
Donald Dorsey는 추세 반전을 알리는 "반전 팽창"을 찾았습니다. Dorsey에 따르면, 질량 지수가 27 이상으로 움직일 때 부풀음이 발생합니다. 이 초기 부풀음은 신호를 완료하지 못합니다. Dorsey는이 팽창이 26.50 아래로 되돌아 가도록 기다렸습니다. 반전 팽창이 완료되면 거래자는 다른 분석 기법을 사용하여 다음 이동 방향을 결정해야합니다. 이상적으로, 반전 팽창이 뒤 따르는 하락 추세는 완고한 경향 반전을 암시합니다. 반대로, 반등 팽창이 뒤 따르는 상승 추세는 약세 추세 반전을 암시합니다.
위의 예는 12 개월 동안 두 개의 반전 팽창을 일으키는 Mass Index가있는 Chipotle을 보여줍니다. 두 경우 모두 Mass 지수가 27을 넘어 섰을 때 상승 추세를 보였다. 이는 곰 같은 반전이 예상되었음을 의미한다. 첫 번째 신호는 거래 범위를 예시했습니다. 두 번째 신호는 급격한 감소를 예고했다. 차트를 찾는 차트리스트는 Dorsey의 반전 팽창에 대한 요구 사항을 완화해야 할 가능성이 높습니다. Mass Index가 거의 27을 넘지 않기 때문입니다. 인덱스를이 수준보다 높게 설정하는 데는 매우 큰 변동성이 필요합니다.
차트리스트는 더 많은 신호를 생성하기 위해 반전 팽창에 대한 임계 값을 낮출 수 있습니다. 하나의 크기는 휘발성에 관해서는 모두에 맞지 않습니다. 즉, 역사적인 최고치와 최저치를 파악하기 위해 대량 지수 지수를 시간 경과에 따라 비교해야 할 수도 있습니다. 역사적 범위의 최고치에 근접한 움직임은 변동성이 팽창하여 역전을 예고 할 수 있음을 암시합니다.
아래의 차트는 질량 지수가 26 이상으로 두 번 움직이는 국제 논문을 보여줍니다. 2011 년 8 월에 Mass Index가 27에 달했지만, 26 수준은 반전 팽창에 더 적절하게 보입니다. 또한 2011 년 8 월이 전체 주식 시장에 대해 매우 변동적인 기간이었으며이 독서가 이상치처럼 보임을 명심하십시오. 이 추세는 2011 년 8 월과 2012 년 5 월에 26 위에 머물렀을 때 하락했습니다. 이것은 반등이 뒤따를 것이고 차트 작성자는 다른 분석 기술을 사용하여 이러한 반전을 확인할 수 있음을 나타냅니다.
하단 표시기는 TRIX 발진기로, 삼중 평활 지수 이동 평균의 1주기 변화율입니다. TRIX는 매끄러운 MACD 버전과 같습니다. 반전 팽창이 이루어지고 거래 바이어스가 설정되면, 차트리스트는 TRIX를 사용하여 방향 신호를 생성 할 수 있습니다. 이러한 반전 팽창이 발생할 때 경향이 낮아 졌기 때문에 거래 바이어스는 강세를 나타내고 강세 신호 만 고려했습니다. 녹색 화살표는 TRIX가 가격 상승을 신호하기 위해 신호선 위로 이동했을 때를 나타냅니다.
결론.
매스 인덱스는 고저 차분을 사용하여 변동성을 완화 한 측정 값을 제공합니다. 지표는 일반적으로 20 대 중반에 변동합니다. 역사적 범위의 상한선 근처의 수치는 변동성이 커지면 추세 반전 가능성이 높아질 수 있음을 나타냅니다. Dorsey가 벌지 역치를 27로 설정했지만, 차트리스트는 더 많은 신호를 생성하기 위해 낮은 임계 값을 고려해야합니다. 매스 색인에는 방향 편향이 없습니다. 방향 편향은 기존 경향에 따라 다릅니다. 모든 지표와 마찬가지로, 차트리스트는 다른 분석 기법을 사용하여 질량 지수를 보완해야합니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
매스 인덱스는 차트 아래의 "지표"섹션에서 찾을 수 있습니다. 사용자는 "매개 변수"상자에서 숫자를 변경하여 합계 기간을 조정할 수 있습니다. 그런 다음 표시기를 "가격", "위"또는 주 창 아래에 배치 할 수 있습니다. Chartists는 "고급"옵션을 사용하여 수평선을 추가 할 수 있습니다. 이 선은 반전 벌지 신호에 대한 임계 값을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
대량 지수 완고한 반전.
이 스캔은 장기 하락 추세를 정의하기 위해 200 일 이동 평균 이하로 거래되는 주식을 검색합니다. 매스 인덱스가 26.5 아래로 움직일 때 완고한 반등이 확인됩니다.
대량 지수 약세 반전.
이 스캔은 장기 상승 추세를 정의하기 위해 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 검색합니다. 매스 인덱스가 26.5 이하로 움직일 때 약세 반전이 확인됩니다.
대량 색인 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.
추가 연구.
이 책은 모든 상인이나 투자자의 성공에 결정적인 16 가지 간단하면서도 효과적인 전략을 자세히 설명합니다. 독자는 발진기 기술, 평균 복귀 전략 및 심지어 다시 테스트 한 결과를 확인할 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment