거북이 거래 전략 1 long

거북이 거래 전략 종합 가이드.

거북이 거래는 추세를 따르는 전략의 가족에게 주어진 이름입니다. 가격이 단기 채널에서 벗어날 때 거래에 들어가는 간단한 기계 규칙에 기반합니다. 목표는 처음부터 장기적인 경향을 파악하는 것입니다.

터틀 거래는 훌륭한 트레이더가 선천적 인 재능을 가지고 태어 났는지 또는 성공적으로 거래되도록 훈련받을 수 있는지 여부를 논하는 두 개의 선구적인 미래 트레이더에 의해 1980 년대 실험에서 태어났습니다. 거북이는 과거의 경험에 관계없이 모든 훈련 된 상인이 사용할 수있는 간단하고이기는 기계 거래 시스템을 개발했습니다.

"거북이 거래"라는 이름은 여러 가지 기원에 기인합니다. 나를 위해, 그것은이 시스템에서 "느리지 만 확실한"결과를 요약합니다. 복잡한 블랙 박스 시스템과 달리 거북이 거래 규칙은 간단하고 자신의 시스템을 구축하기에 충분히 쉽습니다. & # 8212; 나는 그것을 매우 추천한다.

가장 초기의 거북 무역 형태는 수동이었다. 그리고 이동 평균 및 위험 한계에 대한 힘든 계산이 필요했습니다. 그러나 오늘날의 기계 거래자는 거북 매개 변수에 기반한 알고리즘을 사용하여 성공적인 거래를 유도 할 수 있습니다. 항상 그렇듯이 거래 성공의 열쇠는 일관된 징계에 있습니다.

거북 무역에 가장 적합한 시장은 무엇입니까?

귀하의 첫 번째 결정은 거래 할 시장입니다. 터틀 거래는 유동성이 높은 시장, 대개 선물의 장기 추세가 시작될 때 탑승하고 점프하는 것을 기반으로합니다. 장기 추세 변화가 드물기 때문에 충분한 거래 기회를 찾을 수있는 유동성 시장을 선택해야합니다.

내가 좋아하는 음식은 CME에 있습니다. 농부에게는 옥수수, 콩, 소프트 레드 겨울 밀이 좋습니다. 최고의 주식 지수는 E-mini S & P 500, E-mini NASDAQ 100 및 E-mini Dow입니다. Energy 그룹에서는 E-mini Crude (CL), E-mini natgas 및 Heating Oil을 좋아합니다.

Forex에서는 AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD 및 JPY / USD입니다. 파생 상품의 이자율 그룹에서 나는 Eurodollar, T-Bonds 및 5 년 재무부를 좋아합니다. 마지막으로, 금속에서 제일 후보자는 항상 금, 은 및 구리이다.

거북이 거래는 제한된 수의 성공적인 진입 신호로 장기적인 사업이기 때문에 상당히 광범위한 미래 그룹을 선택해야합니다. 위의 것들은 내가 좋아하는 것이지만, 액체가 많으면 다른 것들도 잘 작동 할 것이다. 예를 들어, 과거에는 Euro-Stoxx 50 선물을 훌륭한 결과로 교환했습니다.

또한 만료일 인 몇 주가 지나지 않는 한 가장 가까운 월 계약 만 교환합니다. 무엇보다도 일관성있게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 나는 항상 같은 선물을보고 거래한다.

위치 크기.

거북이 거래로, 당신은 당신이 때리는 각각의 홈런에 대해 여러 번 공격 할 것입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 많은 신호를 받게되어 신속하게 중단됩니다. 그러나 당신이 옳을 때가 적지 만, 적절한 순간에 우승 트레이드를 시작할 것입니다 - 장기 추세 변화의 시작.

따라서 위험 관리를 위해서는 올바른 위치 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 홈런을 치기 전에 스톱 아웃시 돈이 부족하지 않도록 기계 거래 시스템을 프로그래밍해야합니다.

변동성에 근거한 일정 비율의 위험.

거북이 거래의 핵심은 변하지 않는 변동성 기반 위험 지위를 사용하는 것입니다. 귀하의 위치 크기 알고리즘을 프로그래밍하여 각 계약 유형의 달러 가치에 따라 귀하의 지위의 크기를 조정하여 달러 변동성을 완화하십시오.

이것은 아주 잘 작동합니다. 거북 상인은 특정 시장의 근본적인 변동성에 관계없이 적은 수의 비용이 드는 계약 또는 그렇지 않은 경우 더 적은 비용의 계약으로 구성된 포지션에 진입합니다.

예를 들어, 거북이가 $ 3000이라는 마진을 요구하는 소형 계약을 거래 할 때, 나는 그러한 계약을 하나만 사거나 팔고, 반면에 $ 1500을 요구하는 선물 계약으로 입장하면, 나는 두 계약을 매매합니다.

이 방법은 다른 시장의 거래가 특정 달러 손실이나 이득에 대해 유사한 기회를 갖도록 보장합니다. 주어진 시장의 변동성이 낮을지라도, 그 시장에서 성공한 거북이 거래를 통해 당신은 그 덜 휘발성있는 미래의 더 많은 계약을 보유하고 있기 때문에 여전히 커질 것입니다.

변동성을 계산하고 자본화하는 방법 - "N"

초기 거북은 시장의 근본적인 변동성을 나타 내기 위해 문자 N을 사용했습니다. N은 지수 이동 20 일 TR (True Range)로 계산됩니다.

간단히 설명하면, N은 특정 시장에서 일일 평균 가격 움직임으로, 공백을 열어 놓는 것을 포함합니다. N은 선물 계약과 동일한 단위로 표시됩니다.

다음과 같이 실제 범위를 계산하려면 거북 무역 시스템을 프로그램해야합니다.

True Range = 다음 중 큰 것 : 오늘의 높은 마이너스, 오늘의 낮은 것 또는 오늘의 높은 마이너스 전날의 가까운 것 또는 전일의 가까운 마이너스 오늘의 낮은 것. 속기에서 :

TR = (최대 값) TH & # 8211; TL; 또는 TH & # 8211; PDC; 또는 PDC & # 8211; TL.

일일 N은 [(19 x PDN) + TR] / 20으로 계산됩니다 (PDN은 전날의 N이고 TR은 당일의 참 범위 임).

수식에 N의 전날 값이 필요하기 때문에 첫 번째 계산은 간단한 20 일 평균으로 시작됩니다.

변동성을 조정하여 위험을 제한합니다.

순위의 크기를 결정하기 위해 거북 거래 시스템을 프로그래밍하여 N 시장 가치의 관점에서 기본 시장의 달러 변동성을 계산하십시오. 그것은 간단합니다:

달러 변동성 = [계약 가치 당 1 달러] × N

"정상적인"위험 혐오감을 느끼는시기에는 1N을 나의 계정 자본의 1 %로 설정했습니다. 그리고 평상시보다 위험 회피를 느낄 때나 내 계좌가 정상보다 더 많이 쓰이는 경우에는 1N을 내 계정 자본의 0.5 %로 설정합니다.

주어진 시장에서의 포지션 크기에 대한 단위는 다음과 같이 계산됩니다.

1 단위 = 계정 자본 / 시장 달러 변동성의 1 %.

다음과 같은 :

1 단위 = 계정 자본의 1 % / ([계약 금액 당 포인트 당 금액] × N)

난방유 (HO)의 예는 다음과 같습니다.

낮 최고 낮음 TR N.

1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134.

2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132.

3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134.

4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134.

5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139.

6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137.

7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136.

8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134.

9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138.

10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134.

11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131.

12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138.

13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137.

14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139.

15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136.

16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136.

17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138.

18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135.

19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133.

20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134.

21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134.

22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141.

HO의 경우, 계약 규모가 42,000 갤런이고 계약이 달러로 표시되기 때문에 1 달러 당 42,000 달러입니다.

거북이 거래 계좌 크기가 1 백만 달러라고 가정하면, 22 일째에 N = .0141의 값을 사용하여 계산 된 다음 거래일 (위 시리즈의 23 일)의 단위 크기는 다음과 같습니다.

단위 크기 = [.001 x $ 1 million] / [.0141 x 42,000] = 16.80.

부분 계약이 거래 될 수 없으므로이 예에서 위치 크기는 16 계약으로 하향 조정됩니다. 매주 또는 매일 N 크기 및 단위 계산을 수행하도록 알고리즘을 프로그래밍 할 수 있습니다.

포지션 사이징은 거래하는 모든 시장에서 변동성 리스크가 일정한 포지션을 구축하는 데 도움이됩니다. minis 만 거래 할 때에도 가능한 가장 큰 계정을 사용하여 거북이 거래하는 것이 중요합니다.

당신은 각 시장에서 적어도 하나의 계약을 거래 할 수있는 위치 크기의 분수를 보장해야합니다. 작은 계정은 세분화 된 먹이로 떨어질 것입니다.

거북이 거래의 아름다움은 N이 직책 위험뿐만 아니라 총 포지션 위험을 관리하는 역할을한다는 것입니다.

거북이 거래의 위험 관리 규칙은 단일 시장에서의 노출을 4 단위로 제한하고 관련 시장에서의 총 노출량을 총 8 단위로 제한하고 총 "방향 노출"(즉, 장기간 노출)을 제한하기 위해 기계 거래 시스템을 프로그래밍해야한다고 규정하고 있습니다 또는 모든 시장에서 최대 12 단위까지 각 방향으로).

거북이 거래 때 엔트리 타이밍.

위의 N 계산은 적절한 위치 크기를 제공합니다. 그리고 기계식 거북이 거래 시스템은 명확한 신호를 생성하므로 자동화 된 입력이 쉽습니다.

Donchian 채널에서 가격이 떨어지면 선택한 시장에 진입하게됩니다. 브레이크 아웃은 가격이 이전 20 일 기간의 최고 또는 최저를 초과 할 때 표시됩니다.

e-mini 거래는 24 시간 내내 이용할 수 있지만, 주간 거래 세션 동안에 만 입장 할 수 있습니다. 공개 가격 차이가있는 경우 가격이 공개 된 상태에서 목표 방향으로 움직이는 경우 거래를 시작합니다.

나는 가격이 이전의 20 일의 최고 또는 최저를 한 눈금 움직일 때 거래를 시작한다.

그러나 중요한주의 사항이 있습니다. 마지막 또는 장기간의 브레이크 아웃이 성공한 무역으로 이어지면, 현재의 무역에 들어 가지 않습니다.

마지막 브레이크 아웃이 어떤 이유로 건너 뛴 것인지 아니면 마지막 브레이크 아웃이 실제로 거래되었고 패자인지에 관계없이 마지막 브레이크 아웃이 거래되지 않았는지 여부는 중요하지 않습니다.

그리고 트레이드 된 경우, 브레이크 아웃 이후의 가격이 나중에 2N으로 이동 한 후 최소 10 일에 수익을 낼 수있는 출구가있는 것으로 간주합니다.

반복하려면 : 나는 이전 손실 브레이크 아웃 후에 만 ​​거래를 입력합니다. 주요 시장 움직임을 놓치지 않으려는 계기로 55 일간의 "고장 안전 브레이크 아웃"기간이 끝날 때 무역을 할 수 있습니다.

이주의 사항을 준수함으로써 장기적인 움직임을 시작할 때 시장에 진출 할 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 그것은 이동의 이전 방향이 (가상의) 거래를 잃음으로써 거짓으로 판명 되었기 때문입니다.

일부 거북 무역상들은 이전의 브레이크 아웃 거래가 손실되거나 분실되었을지라도 모든 브레이크 아웃 거래를하는 대안적인 방법을 사용합니다. 그러나 거북이 개인 계좌 거래의 경우, 이전 브레이크 아웃 거래가 패배자이거나 패배자 였을 경우에만 거래의 규칙을 지키면 내 삭감이 줄어든다는 것을 발견했습니다.

주문 크기.

브레이크 아웃에서 진입 신호를 받으면 내 기계 거래 시스템이 자동으로 1 단위 주문 크기로 진입합니다. 유일한 예외는 위에 언급 한 바와 같이 평소보다 더 많은 수의 인출 기간에있는 경우입니다. 이 경우 ½ 단위 크기를 입력합니다.

다음으로 가격이 원하는 방향으로 계속되면 가격이 원하는 방향으로 계속 유지되는 동안 추가로 ½ 가격 움직임이있을 때마다 시스템이 자동으로 해당 위치를 1 단위 씩 증가시킵니다.

기계적 거래 시스템은 포지션 한도에 도달 할 때까지 내 보유를 계속 유지합니다. 앞에서 설명한 것처럼 4N이라고 말합니다. 원한다면 시장 주문을 선호하도록 시스템을 프로그래밍 할 수 있지만 제한 주문을 선호합니다.

다음은 Gold (GC) 선물에 대한 예제입니다.

N = 12.50이고, 긴 탈주는 1310 달러이다.

1310 년에 첫 번째 단위를 산다. [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25]의 값으로 두 번째 단위를 구입하여 1316.30으로 반올림한다.

그런 다음 가격 이동이 계속되면 [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55)]에서 세 번째 단위를 구입하여 1322.60으로 반올림합니다.

마지막으로, 금이 계속 전진한다면 나는 1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85로 마지막 4 번째 단위를 사면 1328.90으로 반올림됩니다.

이 예에서 가격 진행은 N 값이 변경되지 않은 짧은 시간 동안 계속됩니다. 어떤 경우에도 기계식 거래 시스템을 프로그래밍하여 N, 위치 크기 및 진입 점의 변경을 비롯하여 모든 사항을 즉시 추적 할 수 있습니다.

거북이 거래가 멈 춥니 다.

거북이 거래는 큰 우승자 인 추세의 장기간에 걸친 장기간의 변화를 잡으려고 기다리는 동안 수많은 작은 손실을 감수해야합니다. 형평성을 유지하는 것은 매우 중요합니다.

자동 거북 무역 시스템은 거래의 감정적 구성 요소를 제거하여 자신감과 규율을 돕기 때문에 자동으로 승자에게 입력됩니다.

정지는 N 값을 기반으로하며 단일 거래가 내 계정에 2 % 이상의 위험을 초래하지 않습니다. 가격 이동의 각 N이 내 계정 자본의 1 %와 같으므로 거래 중지는 2N으로 설정됩니다.

따라서 긴 포지션의 경우 실제 포지션 포인트 (주문 완료 가격)보다 2N 낮은 스톱 손실을 설정하고 포지션이 짧은 포지션의 경우 포지션은 내 진입 점보다 2N 높습니다.

원하는 방향으로 움직이는 위치에 단위를 추가 할 때 위험을 분산시키기 위해 이전 항목의 정지 지점을 ½ N만큼 올립니다.

이것은 보통 내가 가장 최근에 추가 한 유닛에서 2N의 위치에있는 모든 스톱을 배치한다는 의미입니다. 그러나 개방형 시장이나 빠르게 움직이는 시장의 경우에는 시장이 달라집니다.

N 기반 정류장을 사용하면 얻을 수있는 장점은 분명합니다. 정류장은 시장 변동성을 기반으로하며, 이는 모든 진입 점에 걸쳐 위험을 분산시킵니다.

무역 탈출.

거북이 거래 이후 나는 비교적 적은 수의 "홈런"을 즐기기 위해 많은 작은 "파업 아웃"을 겪어야 만한다는 것을 의미한다. 나는 너무 일찍이기는 거래를 빠져 나가지 않도록주의한다.

내 기계 거래 시스템은 내 긴 항목에 대해서는 10 일 낮에, 짧은 위치에 대해서는 10 일에 종료되도록 프로그래밍되어 있습니다. 10 일 임계 값이 위반되면 시스템이 전체 위치에서 종료됩니다.

기계 거래 시스템은 나의 탐욕과 감정적 인 경향을 극복하여 수익성있는 거래를 너무 일찍 끝내도록 도와줍니다. 나는 표준 중지 명령을 사용하여 종료하고, 나는 "기다리고보고"게임을하지 않는다 .... 내 기계 거래 시스템이 나를 위해 그 결정을 내릴 수있게했다.

주요 거래가 진행되는 동안 큰 거래를하는 동안 내 계정이 크게 비관적으로 돌아가는 것을 보면서 거래가 중단 된 후에 중요한 "종이 수익"을 되돌릴 수 있습니다. 아직도, 내 애완 동물 기계 거래 시스템은 아주 잘 작동합니다.

터틀 트레이딩 알고리즘은 간단하고 이해하기 쉬우면서 효과적 인 자체 DIY 기계식 거래 시스템을 신속하게 구축 할 수있는 방법을 제공합니다.

손을 지키고 기계적 거래 시스템이 그 일을하도록하는 훈련이 있다면 거북이 거래가 최선의 선택 일 수 있습니다.

어쨌든 거북이는 느리지 만 평소에 이긴다 ......

와우, 수동 시스템으로 인상적입니다. 이것은 완전 자동 전문가 고문으로서 훨씬 더 인상적 일 것입니다. 프로그래밍이 가능한 것 같아요, 나 같은 가난한 사람들을위한 프로그램을 만들 수 있습니까?

예, 완전히 자동화 할 수 있습니다. 견적을 받으려면 시간을 최대한 활용하십시오.

터틀 트레이딩 전략에 대한 종합 가이드 & # 8230;에 대한 훌륭한 기사 에디

기사를 읽어 주셔서 감사합니다. 곧 다른 흥미로운 기사를 게시하게 될 것입니다. 좋은 의견에 감사드립니다!

Antonio Cunha Pereira는 말합니다.

매우 흥미롭고 상세한 설명. 이 규칙과 백 테스트 결과에 의해 생성 된 거래 목록이 있습니까? 이 결과를 분석하여 내가 설명한대로 시스템을 교환 할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

사용할 수있는 백 테스팅 결과가 없습니다. 나는 테스트 결과가 시스템을 교환 할 것인지 결정할 때 결정적 일 것이라고 동의한다.

나는이 거래에서 ES를 얻지 못했습니다.

네가 그런 식으로 느끼는 걸 유감스럽게 생각한다.

맘에 드는 것, 아인슈타인에있는 것. Quero adotar o sastema 거북이 거래는 거의 모든 업무를 처리합니다. 그 밖의 다른 역할을 수행하는 데는 중요한 역할을합니다.

그건 사실이야. 이 기사는 주로 외환 거래자를 대상으로했습니다. 계약 롤링은 기간 구조에 따라 다릅니다. Contango에서 앞쪽 달 계약을 거래하고 후진 시장에서 더 계약 된 계약을 체결해야합니다.

Daniels Daniel이 말합니다.

초보자 및 전문가를위한 멋진 설명. 제발 어떻게 ur 설명과 함께 EA를 만들 수 있습니다 선생님.

Daniels 님, 가격에 대해서는 infoonestepremoved로 문의하십시오.

나는 트레이딩 규칙을 모델로 삼아 트레이닝 규칙을 제대로 이해하기 전에 규칙을 모델링하려고 노력하고 여러 항목에 대해 약간의 문제가있어 도움이 될지 궁금합니다.

N = 1 %의 지분이라면 2N의 진입 지점에서 정류장에 진입하면 2 %

첫 번째 단위 항목 1310 정지 1285 총 위험도 2N 또는 2 %

2 단위 항목 1316.25 두 번째 단위 입력 위험에서 1291.25 또는 2N으로 이동 된 모든 중지는 이제 2N (두 번째 항목의 경우) + 1.5N (첫 번째 항목의 경우)과 같습니다.

3 단위 항목 1322. 5, 정지는 1297.5 (최신 항목에서 2n)로 이동 위험은 2N + 1.5N + 1 N = 4.5N과 같습니다.

4 단위 항목 1328.75. 정지는 1303.75로 이동 위험 = 2N + 1.5N + 1N + 0.5N = 5N.

이것은 단일 시장에서 허용되는 총 위험을 초과합니다.

나는 어디로 잘못 갔습니까?

나는 규칙을 다시 살펴야 만하지만 내가 기억하는 것으로부터 새로운 입장을 취하기 전에 멈추어 서 중단해야합니다. 설명 된 시나리오로 인해 계정에 위험이 너무 많이 발생할 수 있습니다.

거북 무역 : 시장 전설.

1983 년 리차드 데니스 (Richard Dennis)와 윌리엄 에크 하르트 (William Eckhardt)의 전설적인 상품 거래자들은 누군가가 교역을 배울 수 있다는 것을 증명하기 위해 거북이 실험을했습니다. 자신의 돈과 거래 초보자를 사용하여 실험은 어떻게 이루어 졌습니까?

거북이 실험.

1980 년대 초 데니스는 무역 세계에서 압도적 인 성공으로 널리 인정 받았습니다. 그는 5,000 달러 미만의 초기 지분을 1 억 달러 이상으로 바꿨습니다. 그와 그의 파트너, Eckhardt는 그들의 성공에 대해 자주 토론했습니다. Dennis는 선물 시장 거래에 대해 누구에게나 가르 칠 수 있다고 믿었으며 Eckhardt는 Dennis에게 그가 거래에서 이익을 얻는 특별한 선물을 받았다고 반박했다.

실험은 데니스가 마침내이 논쟁을 해결하기 위해 마련되었습니다. 데니스는 자신의 규칙을 가르치고 진짜 돈으로 거래하게하는 사람들을 만날 수 있습니다. Dennis는 자신의 아이디어에서 트레이더에게 자신의 돈을 실제로 제공 할 것이라고 강력히 믿었다. 훈련은 2 주 동안 지속될 것이며 반복해서 반복 될 수 있습니다. 그는 싱가포르에서 방문한 거북이 농장을 회상하고 농장에서 자란 거북이처럼 신속하고 효율적으로 상인을 키울 수 있다고 결정한 후 학생들을 "거북이"라고 불렀습니다.

거북 찾기.

내기를 해결하기 위해 Dennis는 The Wall Street Journal에 광고를 게재했으며 수천명이 상품 거래 세계에서 널리 인정받는 마스터의 발 밑에서 거래를 배우기 위해 신청했습니다. 오직 14 명의 상인 만이 처음 "거북이"프로그램을 통해 그것을 만들 것입니다. 데니스가 사용한 정확한 기준을 아는 사람은 아무도 없지만 프로세스에는 일련의 참 또는 거짓 질문이 포함되어 있습니다. 몇 가지를 아래에서 찾을 수 있습니다.

커다란 하락세가 끝나면 최저치에 오를 수있을 때 거래에서 큰 돈이 생깁니다. 거래하는 시장의 모든 견적을 보는 것은 도움이되지 않습니다. 다른 사람들의 시장에 대한 의견은 따를 것이 좋습니다. 하나의 위험에 대해 10,000 달러가 있다면, 모든 거래에서 2,500 달러의 위험을 감수해야합니다. 개시시에 손실이 발생하면 청산 할 위치를 정확하게 알아야합니다.

기록에 따르면 거북이 방법에 따르면 1과 3은 거짓입니다. 2, 4, 5가 참입니다. (거북이 거래에 대한 더 자세한 정보는 거래 시스템 : 군중과의 만남 또는 고독한 늑대일까요?)

거북이는 추세에 따라 전략을 구현하는 방법을 매우 구체적으로 가르쳐 왔습니다. 아이디어는 "트렌드가 당신의 친구"라는 것입니다. 따라서 거래 범위의 위쪽으로 나가는 선물을 사서 짧은 단점을 판매해야합니다. 실제로 이것은 예를 들어 새로운 4 주 최고를 진입 신호로 구매하는 것을 의미합니다. 그림 1은 전형적인 거북이 거래 전략을 보여줍니다. 자세한 내용은 활성 거래 정의를 참조하십시오.

이 무역은 새로운 40 일 최고에 시작되었습니다. 출구 신호는 20 일 최저치 이하로 마감되었습니다. Dennis가 사용한 정확한 매개 변수는 수년 동안 비밀로 유지되었으며 현재 다양한 저작권으로 보호 받고 있습니다. "Complete TurtleTrader : The Legend, Lessons, The Results"(2007)에서 저자 Michael Covel은 특정 규칙에 대한 통찰력을 제공합니다.

TV 나 신문 평론가의 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리는 것보다는 가격을 살펴보십시오. 구매 및 판매 신호에 대한 매개 변수 설정에 약간의 유연성이 있습니다. 다른 시장에 대한 다양한 매개 변수를 테스트하여 개인적인 관점에서 가장 잘 작동하는 것이 무엇인지 확인하십시오. 항목을 계획 할 때 출구를 계획하십시오. 이익을 얻을시기와 손실을 줄일시기를 아십시오. (자세한 내용은 이익 / 손실 계획의 중요성을 읽어보십시오.) 평균 진정한 범위를 사용하여 변동성을 계산하고이 값을 사용하여 포지션 크기를 변경하십시오. 덜 불안정한 시장에서 더 큰 지위를 차지하고 가장 불안한 시장에 대한 노출을 줄입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 변동폭을 평균 True Range로 측정하십시오.) 단일 거래에서 계정의 2 % 이상을 위험에 처하지 마십시오. 큰 수익을 올리고 싶다면 큰 손실을 감수해야합니다.

그것은 효과가 있었습니까?

전 거북 러셀 샌즈 (Russell Sands)에 따르면, 데니스 (Dennis)가 개인적으로 훈련 한 두 종류의 거북이는 불과 5 년 만에 1 억 7500 만 달러 이상을 벌었 다. Dennis는 초심자가 성공적으로 교역하는 법을 배울 수 있다는 것을 의심의 여지없이 입증했습니다. Sands는 시스템이 여전히 잘 작동한다고 주장하면서 2007 년 초에 $ 10,000으로 시작하여 원래의 거북이 규칙을 따랐다면 2 만 5 천 달러로 그 해를 마감했을 것입니다.

Dennis의 도움 없이도 개인은 거북 무역의 기본 규칙을 자신의 거래에 적용 할 수 있습니다. 일반적인 아이디어는 가격이 합병되거나 반전되기 시작할 때 브레이크 아웃을 구매하고 거래를 마감하는 것입니다. 시장이 상승 추세와 하락 추세를 동시에 경험하기 때문에이 시스템 하에서 동일한 원칙에 따라 짧은 거래가 이루어져야합니다. 입력 신호에 대해 모든 시간 프레임을 사용할 수 있지만 수익성있는 거래를 극대화하려면 출구 신호를 상당히 짧게해야합니다. (더 자세한 내용은 트레이딩 브레이크 아웃의 구조를 참조하십시오.)

그러나 거대한 성공에도 불구하고, 거북이 거래의 단점은 적어도 상승 효과만큼이나 크다. 모든 거래 시스템에 대한 회유가 예상되어야하지만 경향 추종 전략에 특히 중점을 두는 경향이 있습니다. 이것은 적어도 부분적으로 대부분의 탈주가 잘못된 움직임 인 경향이있어서 많은 거래를 잃는 결과를 낳습니다. 결국 실무자들은 정확한 40-50 %의 시간을 예상하고 대규모 삭감을 준비한다고 말합니다.

결론.

비영리 단체가 큰 이익을 위해 거래하는 방법을 배우는 이야기는 훌륭한 주식 시장의 전설 중 하나입니다. 또한 입증 된 기준의 특정 세트를 고수함으로써 상인들이 더 큰 수익을 실현하는 데 도움이되는 방법에 대한 훌륭한 교훈입니다. 그러나이 경우 결과는 동전 뒤집기에 가깝습니다. 따라서이 전략이 당신에게 적합한 지 여부는 귀하가 결정할 것입니다.

거북이 거래 시스템.

거북이 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 전형적인 추세 시스템입니다. 몇 가지 고전적 추세를 따르는 시스템을 사용하여 우리는 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 발행합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

종합 지수는 지혜 거래 (Wisdom Trading)가 고객에게 액세스를 제공 할 수있는 30 개 이상의 거래소 이상의 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 여러 기간 및 가상의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 된 시스템 (Turtle 시스템과 유사)의 조합으로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

거북 무역 시스템 설명.

터틀 트레이딩 시스템은 Donchian Dual Channel 시스템과 유사한 브레이크 아웃에서 거래됩니다. 두 개의 소규모 인물, 입장을위한 더 긴 탈주 및 출구를위한 짧은 탈주가 있습니다. 이 시스템은 또한 마지막으로 교역이 감소한 경우 짧은 항목이 사용되는 이중 길이 항목을 선택적으로 사용합니다.

Turtle 시스템은 ATR (Average True Range)을 기반으로 정지를 사용합니다.

N의 Turtle 개념은보다 일반적인 용어 인 ATR (Average True Range)으로 대체되었습니다.

이 매개 변수는 짧은 방향의 거래를 수행할지 여부를 Trading Blox에 알립니다.

이 매개 변수가 False (선택 취소 W 사용 불가능)로 설정되면, Trading Blox는 해당 계측기의 마지막 항목을 다시보고 실제로 성공했는지 아니면 이론상 성공한지를 판별합니다. 마지막 거래가 우승자이거나 우승자라면 방향 (길거나 짧은)에 관계없이 다음 거래를 건너 뜁니다.

마지막 탈주는 특정 탈주가 실제로 취해 졌는지 여부에 관계없이이 시장에서 마지막 탈주로 간주되거나이 규칙으로 인해 건너 뛰었습니다. (Trading Blox는 Entire Failsafe Breakouts가 아닌 일반 & # 8220;

마지막 브레이크 아웃의 방향 (길거나 짧음)은 현재 고려중인 거래의 방향과 마찬가지로이 규칙의 작동과 관련이 없습니다. 따라서 가상의 것이 든 실제의 것이 든 잃어버린 긴 브레이크 아웃이나 길 잃은 짧은 브레이크 아웃은 방향 (길거나 짧은)에 관계없이 이후의 새로운 브레이크 아웃을 유효한 입력으로 사용할 수 있습니다.

일부 상인들은 크고 연속 된 두 번의 승리가 쉽지 않다고 생각합니다. 또는 수익성있는 무역이 잃어버린 무역을 따라갈 가능성이 더 큽니다. Trading Blox에서는이 매개 변수를 False로 설정하여이 아이디어를 테스트 할 수 있습니다.

엔트리 오프셋에 따라 가격이 선행 X 일 중 최고 또는 최저에 도달하면 거래가 시작됩니다. 예를 들어, Entry Breakout = 20은 가격이 20 일 동안 최고치에 도달하면 긴 포지션이 취해진 것을 의미합니다. 가격이 20 일 낮게 떨어지면 짧은 포지션이 취해진 다.

엔트리 Failsafe 브레이크 아웃 (일)

이 매개 변수는 Last가 Winner 인 경우 Trade와 함께 작동하며, Last if Winner = False 인 경우에만 사용됩니다 (위의 부분 스크린 샷과 동일).

예를 들어, 다음 매개 변수 및 값 집합을 고려하십시오.

이러한 설정을 사용하면 20 일의 브레이크 아웃 엔트리가 최근에 신호되었지만 이전 거래가 승자 (실제로 또는 이론적으로)로 인해 건너 뛴 경우 55 일 극단적 인 높음 또는 낮음보다 높거나 낮은 가격이 나왔다면 , 이전 거래의 결과에 관계없이 해당 입장에 대한 입장이 시작됩니다.

Entry Failsafe Breakout은 Trade is Last 수상작 규칙의 동작으로 인해 매우 강한 추세를 놓치지 않도록합니다.

0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 항목 옵셋이 1.0으로 설정된 경우 가격이 일반 브레이크 아웃 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 긴 위치가 입력되지 않습니다. 마찬가지로 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 짧은 포지션이 입력됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 사용하면 효과적으로 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후 지정된 점까지 입력이 지연됩니다. 마이너스 값은 선택한 브레이크 아웃 임계 값보다 먼저 입력됩니다.

이 매개 변수는 기존 위치에 추가 된 가격을 정의합니다. 거북은 탈주에서 단일 유닛 위치에 진입하고 무역 개시 이후 1/2 ATR 간격으로 해당 위치에 추가되었습니다. (기존 위치에 추가하는 것을 '피라미드'라고도합니다.)

초기 누락 입력 후 Trading Blox는 ATR의 단위 추가로 정의 된 각 간격에서 가격이 호의적으로 진행됨에 따라 단위 (또는 하루 만에 큰 가격 이동의 경우 단위)를 계속 추가합니다. 다양한 최대 단위 규칙 (아래에 설명 됨)에 지정된 최대 허용 단위 수

히스토리 시뮬레이션 테스트 중에 이론적 인 진입 가격은 시뮬레이션 된 채우기 가격을 얻기 위해 Slippage Percent 및 / 또는 Minimum Slippage로 조정 또는 조정됩니다. 따라서 각 간격은 이전 주문의 시뮬레이션 된 채우기 가격을 기반으로합니다. 따라서 초기 브레이크 아웃 주문이 1/2 ATR만큼 미끄러 진 경우 새 주문은 1/2 ATR 미끄러짐과 ATR의 단위 추가로 지정된 일반 단위 추가 간격을 고려하여 이동됩니다.

이 규칙의 예외는 거래 진행 중에 하루 단위로 여러 단위가 추가되는 경우입니다. 예를 들어, 단위 추가가 ATR = 0.5 인 경우 초기 이탈 명령이 배치되고 1/2 ATR의 미끄러짐이 발생합니다. 며칠 후 같은 날에 2 개의 유닛이 추가됩니다. 이 경우 첫 번째 단위의 미끄러짐을 기준으로 두 번째 단위와 세 번째 단위 모두의 주문 가격이 1/2 ATR (브레이크 아웃 이후의 전체 ATR까지)으로 조정됩니다. 일반적으로 여러 단위가 추가 된 경우 (각각 별도의 요일에 있음) 각 단위의 주문 가격은 진행중인 거래의 모든 단위의 누적 슬립 (N 단위)에 의해 조정됩니다.

이 매개 변수는 ATR로 초기 가격에서 시작 가격까지의 거리를 정의합니다. ATR은 일일 변동성의 척도이고 거북이 거래 시스템 중단은 ATR에 기반하기 때문에 이것은 터틀 시스템이 변동성을 기반으로 다양한 시장에서 포지션 크기를 균등하게한다는 것을 의미합니다.

원래 거북이 규칙에 따르면, 가격이 입장료에서 2 ATR 하락하면 긴 포지션이 중단되었습니다. 반대로 입장 가격에서 ATR이 2 ATR 상승하면 매도 포지션이 중단되었습니다.

X 일이 높거나 낮게 움직이는 Exit Breakout 기반 정지와 달리 ATR에서 Stop으로 정의 된 정지는 & # 8220; 정지시 입국시 입구 가격보다 높거나 낮게 고정됩니다. 설정되면 유닛이 추가되지 않는 한 거래 과정 전체에 걸쳐 변화하지 않으며, 이 경우 이전 유닛은 유닛 추가 (ATR)에 지정된 값만큼 증가합니다.

거래가 ATR의 Stop, 반대 방향의 Entry Breakout 또는 Exit Breakout (위 참조) 중 해당 시점에 가격에 가장 근접한 가격으로 정해진 가격에 도달하면 거래가 청산됩니다.

이 시스템에서 거래 시작일의 초기 진입 정지는 주문 가격에 근거합니다. 이것은 주문이 가득 차면 정지 장치를 쉽게 놓을 수 있도록하기위한 것입니다. 그 정지는 다음날 실제 실제 가격에 따라 조정됩니다.

진행중인 거래는 출구 오프셋에 따라 가격이 선행 X 일 중 최고 또는 최저에 도달 할 때 종료됩니다. 이 개념은 Entry Breakout과 동일하지만 논리는 바뀝니다. 긴 거래는 X 일 최저 가격보다 낮을 때 종료되고 짧은 거래는 X 일 최저 가격보다 높게 나올 때 종료됩니다.

출구 브레이크 아웃은 가격과 함께 (또는 아래로) 이동합니다. 그것은 불리한 가격 소풍으로부터 보호하고 추세가 바뀔 때 이익을 잠그는 역할을하는 후행 중지 역할을합니다.

거래가 ATR의 Stop, 반대 방향의 Entry Breakout 또는 Exit Breakout (위 참조) 중 해당 시점에 가격에 가장 근접한 가격으로 정해진 가격에 도달하면 거래가 청산됩니다.

0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 Exit Offset이 1.0으로 설정되면 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 긴 위치가 종료되지 않습니다. 마찬가지로, 가격이 정상적인 탈주 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 짧은 포지션이 종료됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 지정하면 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후의 지정된 지점까지 이탈이 지연됩니다. 음수 값은 브레이크 아웃 임계 값을 선택하기 전에 종료됩니다.

이 매개 변수는 단일 선물 시장 또는 단일 재고에서 한 번에 보유 할 수있는 Units의 최대 수를 정의합니다. 예를 들어, Max Instrument Units = 4는 한 번에 4 단위의 커피를 저장할 수 없다는 것을 의미합니다. 여기에는 초기 유닛과 추가 된 3 유닛이 포함됩니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

전체 맞춤 시뮬레이션 보고서를 논의하고 요청하려면 Google에 문의하십시오.

대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.

우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.

독립적 인 소개 브로커로서 우리는 전 세계 여러 주요 선물위원회 상인과의 관계를 유지합니다. 다양한 청산 관계를 통해 고객에게 광범위한 서비스와 매우 다양한 시장을 제공 할 수 있습니다.

우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.

선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

거북이 스타일의 브레이크 아웃 전략.

일부 거래자는 트렌드 항목에 신호를 보내기 위해 브레이크 포인트를 사용하고, 다른 사람들은 강한 방향의 모멘텀을 나타내는 지표를 사용하는 것을 선호합니다. 누가 옳고 어떤 것이 효과가 있니?

거북이 상인.

1980 년대 초반에 유명한 상인 인 Richard Dennis는 자신의 파트너에게 익명의 신입 사원을 데리고 매우 간단한 거래 시스템을 가르쳐서 수익이 좋은 상인으로 바꿀 수 있다고 말했다. 짧은 이야기를 짧게 자르기 위해, 그는 참으로 초보자를 모집하고, 시스템과 자본을 제공하고, 몇 년 동안 엄청난 이익을 얻는 것을 지켜 볼 수있었습니다. 오랜 기간 동안이 유익한 거래 전략이 무엇인지에 대한 많은 추측이있었습니다. 몇 년 전, 원래의 일부 거북이 & rdquo; 그들에게 주어진 전략의 규칙을 발표했다.

거북이 거래 시스템.

거래 항목을 관리하는 시스템의 핵심은 55 일 낮에 가격이 55 일 또는 단 한시간 인 Donchian 채널 탈주가 길어질 때까지 다양한 도구를 교환하는 것이 었습니다. 정지 손실은 단순히 변동성의 함수 였고 계측기의 평균 실제 범위 (ATR)로 계산되었습니다. 그것은 추세 거래 시스템이었습니다.

일반적으로 이러한 종류의 브레이크 아웃 시스템은 더 이상 잘 작동하지 않는다고 생각합니다. 특히 Forex 탈출이 자주 실패하는 외환 시장에서 그렇습니다. 그러나 나는 자신의 연구에서 Turtles 스타일의 거래가 지표, 시간 등을 포함하는보다 복잡한 엔트리 시스템에 비해 Forex 시장에서 실제로 잘 작동 할 수 있다는 사실을 알고 놀랐습니다.

거북 스타일 거래 Forex.

거북이가 다양한 시장을 거래 할 때 Forex 시장에서 성공적으로 그들의 방법을 적용하는 핵심 부분은 모든 통화 쌍을 똑같이 거래하는 것이라고 생각할 것입니다. 실제로, 연구는 USD가 Forex 시장의 핵심 동인이며, USD 통화 쌍은 추세가 강한 경향이 있음을 보여줍니다. USD가 주요 글로벌 통화로서의 역할을 상실했다면 이것은 미래에 잘 변할 수 있지만, 지금은 사실입니다. USD 이후 유로는 그 다음으로 가장 많이 사용되는 통화입니다. 따라서이 거래 전략을 USD 통화 쌍에만 적용하는 것이 좋습니다.

거북은 55 일을 사용했고 때로는 20 일의 탈주를 사용했습니다. 이 기간은 현대 Forex 시장을 위해 너무 단기입니다. 2008 년 이래로 3 개월에 해당하는 70 일간의 기간이 큰 추세 지표였으며, 현대 Forex 시대의 초기 단계에서도 그 당시에는 잘 작동했습니다.

성능을 향상시키기 위해 하나의 최종 꼬임을 추가 할 수 있습니다. 각 통화 쌍의 진입 가격은 매일 마감 될 때 계산할 수 있으며 이에 따라 진입 명령이 설정됩니다. 정지 손실은 또한 평균 참 범위의 함수로 계산됩니다. 그러나 입장 가격이 나오기 전에 가격이 스톱 로스 가격보다 낮거나 떨어지면 어떠한 거래가 이루어져야합니다. 이 메커니즘은 브레이크 아웃이 발생한 직후에 가격이 소진 될 가능성이 높은 곳에서 거래가 진행되는 것을 방지합니다.

전략 규칙.

마지막 70 일 중 가장 높은 가격이 깨지면 오랫동안 입력하거나 지난 70 일 중 가장 낮은 가격으로 휴식을 취할 때까지 기다리십시오. 단, 입 퇴장 가격은 입국 전에 위반되지 않아야합니다.

정지 손실은 20 일 평균 True 범위의 0.5, 1 또는 2 단위를 기반으로 할 수 있습니다.

현금으로 일관된 무역 규모를 사용해야하며 ATR의 2 배당 자본금의 0.25 % 이하로 작게 유지해야합니다.

USD와 짝을 이루는 주요 USD 쌍과 필수 통화 만 거래하십시오. 무역 분석을 개선하기 위해 기본적인 분석 필터를 사용할 수 있습니다.

무역 출구를 결정하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있습니다.

테스트 결과를 뒤로합니다.

백 테스트는 2001 년 4 월에 시작하여 2015 년 6 월에 끝나기까지 상당히 오랜 기간 동안 수행되었습니다. 거래 당 평균 기대치는 20 일간 평균 진정한 범위의 0.5, 1, 2 단위의 정지 손실 크기와 보상 비율에 따라 다양한 이익 목표를 사용하여 아래 표에 통화 쌍당 및 총 통화 당 표시됩니다. 스프레드, 커미션, 미끄러짐 및 밤새 자금 조달은 결과에 포함되지 않습니다.

이것은 시간이 지남에 따라 강력하고 수익성있는 전략이며 특히 위험에 대한 보상 비율이 높다는 점에서 분명합니다. 물론 0.5 ATR보다 1 및 2 ATR에 대해 거의 두 배의 거래가 있었지만 흥미롭게도 1 단계 손실 수준 사이의 거래 당 긍정적 인 평균 기대치에는 어떤 차이가 있는지 주목하십시오. 좋은 해결책은 낮은 ATR 거래가 발생하지 않는 높은 ATR을 사용하는 것입니다.

경고의 마지막 경고 : 모든 기계 전략과 마찬가지로, 14 년 동안 ATR 전략 1과 2에 대해 약 3,000 건의 거래가 있었고, ATR 전략의 절반에 해당하는 약 절반의 심각한 거래가있었습니다.

예를 들자면 2 단위의 위험에 대한 보상에서 출구가있는 최고 최저 흡수율은 다음과 같습니다.

0.5 ATR : 34 단위.

2 ATR : 130 대.

이 유형의 추세 거래 방법을 채택하면 돈 관리 전략을 계획 할 때 고려해야 할 사항입니다.

백 테스트 자기 자본 곡선.

모두 2 단위의 리스크 비율 이익 목표를 보상합니다.

0.5 ATR 정지 손실 :

1 ATR 정지 손실 :

2 ATR 정지 손실 :

아담 레몬.

Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 증권 및 투자 차터 연구소 (The Chartered Institute for Securities & Investment Institute)의 기금 관리 및 투자 관리 (Investment Management and Investment Management)에서 인증을 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.

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