주식 시장 단기 트레이딩 전략

최고의 단기 트레이딩 전략 - ATR 계산.

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20 일간의 페이드는 모든 시장에서 가장 좋은 단기 트레이딩 전략 중 하나입니다. 좋은 하루 되세요. 저는 블로그의 모든 독자들에게 최고의 단기 트레이딩 전략을 수립하는 것에 관한 마지막 두 기사와 비디오를 받았습니다. 우리 독자들로부터 훌륭한 평가를 받았으며, 나는 그것을 위해 모두에게 감사 드리고 싶습니다.

이것은 시리즈의 마지막 부분이며, 지난 2 일 동안 내가 보여 주었던 20 일간의 페이드 전략에 대한 스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 살펴 보겠습니다. 기사를 읽지 않았거나 비디오를 본 적이 없다면 아래 두 링크가 있습니다.

월요일에, 나는 이동 평균의 길이를 늘리는 것이 자신의 길을가는 거래 확률을 높이는 방법을 보여주었습니다. 가장 좋은 숫자는 90 일 가까이였습니다. 이 운동은 이동 평균 또는 탈주 길이를 20 일에서 90 일로 늘리는 것이 수익성있는 거래의 비율을 30 %의 수익성에서 56 %의 수익성으로 높이는 방법을 보여주었습니다.

화요일에 나는 패자와 비교했을 때 매우 높은 비율의 우승자를 제공하기 위해 끔찍한 우승 비율을 가진 방법을 취할 수있는 방법을 보여주었습니다.

나는 끔찍한 우승 비율을 낳고 그것을 뒤집은 20 일간의 탈주를 보았다. 20 일간의 탈주를 사는 대신에 우리는 그들을 퇴색시키고 부작용을 줄 것입니다. 또한 확률을 높이는 데 도움이되는 몇 가지 필터를 제공했습니다.

이 방법은 20 일간의 퇴색이라고 불리며, 오늘은이 전략에 대한 중단 손실 배치와 이익 목표 배치를 다룰 것입니다.

최고의 단기 트레이딩 전략 중 일부는 배우고 무역하기가 쉽습니다.

나는이 방법이 약 70 %의 손해율을 달성하고 수천 달러에 팔리는 거래 시스템의 대다수보다 뛰어나다 고 생각하기 때문에주의를 기울이는 것이 좋습니다.

비싸거나 복잡한 거래 방법과 수익성간에 상관 관계가 없음을 기억하십시오.

20 일의 페이드는 내가 가장 많이 팔린 가장 단기간의 트레이딩 전략 중 하나이며, 당신이 상상할 수있는 모든 전략에 대해서만 트레이드되었습니다.

ATR 표시기는 어떻게 작동합니까?

ATR 지표는 Average True Range를 의미하며 J. Welles Wilder가 개발 한 지표 중 소수에 불과하며 1978 년 저서 인 Technical Trading Systems의 새로운 개념에 실 렸습니다.

이 책은 컴퓨터 시대 이전에 쓰여지고 출판되었지만 놀랍게도 시간의 테스트를 견뎌 왔고이 책에 소개 된 몇 가지 지표는 현재 단기 거래에 사용되는 가장 인기 있고 가장 인기있는 지표로 남아 있습니다.

ATR 지표에 대해 명심해야 할 중요한 점 중 하나는 시장 방향을 결정하는 데 사용되지 않는다는 것입니다. 이 지표의 유일한 목적은 변동성을 측정하여 거래자가 변동성의 증감에 따라 자신의 포지션을 조정하고 레벨 및 이익 목표를 중지 할 수 있도록하는 것입니다.

ATR의 공식은 매우 간단합니다. 와일더는 다음 중 가장 큰 것으로 정의 된 TR (True Range) 개념으로 시작했습니다. 방법 1 : 현재 높음 낮음 현재 낮음 방법 2 : 현재 높음 이전 이전 닫기 절대 값) 방법 3 : 현재 낮음 이전 닫기 (절대 값) 와일더가 세 공식 중 하나를 사용한 이유 중 하나는 계산이 간격을 차지했는지 확인하는 것이 었습니다.

높은 가격과 낮은 가격의 차이 만 측정 할 때 갭은 고려되지 않습니다. 가능한 3 가지 계산 중에서 가장 많은 수를 사용함으로써, Wilder는 계산이 야간 세션 동안 발생하는 간격을 설명하는지 확인했습니다.

모든 기술 분석 차트 소프트웨어에는 ATR 표시기가 내장되어 있으므로 수동으로 직접 계산할 필요는 없습니다. 그러나 Wilder는 변동성을 계산하기 위해 14 일의 기간을 사용했습니다. 제가 만드는 유일한 차이점은 14 일 대신에 10 일 ATR을 사용하는 것입니다.

짧은 기간은 단기 거래 포지션에서 더 잘 반영된다는 것을 알게되었습니다. ATR은 하루 거래자를 위해 하루 동안 사용할 수 있으며, 10 일에서 10 일 바를 변경하면 표시기가 선택한 시간 프레임을 기준으로 변동성을 계산합니다.

다음은 ATR이 차트에 추가 될 때의 모습을 보여주는 예입니다. 어제의 예제를 사용하여 표시기에 대해 배우고 동시에 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

분석을 시작하기 전에 중단 손실 및 이익 목표에 대한 규칙을 제공하여 시각적으로 어떻게 보일 수 있는지 살펴 보겠습니다. 정지 손실 수준은 2 * 10 일 ATR이며 수익 목표는 4 * 10 일 ATR입니다.

주문을하기 전에 10 일 ATR이 정확히 무엇인지 아는 지 확인하십시오.

실제 엔트리 레벨에서 ATR을 뺍니다. 이것은 정지 손실 수준을 어디에 두어야하는지 알려줍니다.

이 예에서는 ATR을 사용하여 이익 목표를 계산하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 방법은 정지 손실 수준을 계산하는 것과 동일합니다. 당신은 포지션에 입장하고 4 배로 증액하는 날에 ATR을받습니다. 최상의 단기 트레이딩 전략은 위험의 크기보다 최소한 두 배는되는 이익 목표를 가지고 있습니다.

ATR 수준이 현재 1.01에서 얼마나 낮아 졌는지 주목하십시오. 이는 변동성의 감소입니다.

원래 ATR 레벨을 사용하여 정체감 및 이익 목표 게재 순위를 계산하는 것을 잊지 마십시오. 변동성이 감소하고 ATR은 1.54에서 1.01로 떨어졌습니다. 두 계산 모두 원래 1.54를 사용하십시오. 유일한 차이점은 이익 목표가 4 * ATR을 얻고 중지 손실 수준이 2 * ATR입니다.

긴 포지션을 취하는 경우 항목에서 스톱 로스 ATR을 빼고 이익 목표에 ATR을 추가해야합니다. 짧은 포지션의 경우, 그 반대를하고, 항목에 stop loss ATR을 추가하고, 이익 목표에서 ATR을 뺍니다.

스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 위해 ATR을 사용할 때 혼란스럽지 않도록 이것을 검토하십시오. 이로써 실제 세계에서 성공할 수있는 단기 단기 트레이딩 전략에 대한 세 편의 시리즈를 마칩니다.

최고의 단기 트레이딩 전략이 복잡하거나 수익성을 위해 수천 달러가 들지 않는다는 것을 기억하십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 다음으로 이동하십시오 : 기술 분석 트레이딩 - 이중 탑스와 바텀 스는 기술 분석 - 올바른 방법을 배우십시오 Roger Scott, Market Geeks의 모든 수석 트레이너.

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단기 주식 거래 전략.

RSI와 Stochastic 모두 수익성 높은 단기 주식 거래 전략을 수립 할 수 있습니다.

나는 보통 단기 주식 거래 전략을 세우는 데 도움을 청하기 시작한 상인들로부터 수십개를 받는다. 몇 주 전에 RSI 표시기를 사용하여 전략을 시연했습니다. 나는 독자들로부터 RSI 지표와 확률 적 지표의 차이점을 설명해 줄 것을 요청하는 몇 가지 질문을 받았습니다.

복잡한 수학 공식없이 RSI 표시기는 가격 이동의 추진력 또는 속도를 측정합니다. 또는 영어로 RSI 표시기는 가격이 너무 빨리 움직일 때 측정합니다. 스토캐스틱 지표는 최근 거래 범위 내에서 현재 가격의 위치를 ​​측정 한 것입니다. 이론은 가격이 오르면 마감은 최근 범위의 최고치에 가까워지는 경향이 있다는 것입니다. 반대로 가격이 떨어지면 마감은 범위의 낮은 끝 근처에있는 경향이 있습니다. 이것은 확률 론적 발진기가 가격 수준을 측정하는 방법입니다.

대부분의 단기 주식 거래 전략에서 주된 역할은 과매 수 및 과매 시장 조건을 찾는 것이기 때문에 두 지표 모두 모멘텀 오실레이터로 간주됩니다.

나는 개인 경험으로부터 RSI 지표가 장기 과매 수 및 과도한 가격 수준에 대해 더 잘 작동한다고 말할 수 있습니다. 그것은 잘못된 신호에 쉽게 노출되지 않으며 발산 분석에 유용합니다. 시장 상판과 하판 분석이 필요한 단기 주식 거래 전략을 거래 할 때 RSI를 사용할 것을 강력하게 제안합니다. 반면 Stochastic은 시장의 정상이나 바닥을 신호로 나타내지 않는 경향이있는 단기간의 시장 스윙으로보다 잘 작동하는 경향이 있지만 추세에서는 약간의 변화 또는 수정 만 있습니다. 두 발진기의 주된 차이를 특성화해야만한다면 RSI는 시장 상판과 하판 및 발산에 훌륭하고 Stochastic은 전형적인 철수 추적 전략과 잘 맞다고 말할 수 있습니다.

트 렌딩 또는 위 아래로 강하게 기울어 진 주식을 찾으십시오.

빠른 시각적 분석을하거나 이전에 시연 한 여러 지표 중 하나를 사용하여 위 또는 아래로 강하게 트렌드가가는 주식을 찾을 수 있습니다. 다음은 거래 기회를 찾을 때 찾아야 할 트렌드 유형의 좋은 예입니다.

강한 동향을 가진 주식을 찾으십시오.

스토캐스틱 오실레이터에서 설정을 수정해야합니다.

전통적으로 Stochastic Oscillator는 장기적인 시장 분석을 위해 설정되었습니다. 내가 장기간 말할 때 나는 몇 달 또는 몇 년을 의미하지 않는다. 장기간은 14 거래일 또는 약 3 주간의 기간입니다. 스토캐스틱 오실레이터의 표준 설정은 14와 3으로 설정됩니다. 14 개 기간은 느린 기간이고 3 개는 빠른 기간입니다. 내가 선호하는 것은 느린 기간을 14에서 5로 조정하는 것입니다. 나는 단기 주식 거래 전략이 단기적인 철수 또는 가격 회귀에 대해 더 잘 대응하는 경향이 있음을 발견했습니다.

기세가 주식으로 이동함에 따라 느린 회선과 빠른 회선이 확대되는 방식에 유의하십시오.

80 및 20 레벨에주의를 기울이십시오.

주의를 기울이고 싶은 지표의 두 단계는 80 단계와 20 단계입니다. 지표 라인이 80 레벨 이상으로 교차 할 때 주식은 일시적으로 과매 수되었음을 알립니다. Stochastic이 20 레벨 아래로 움직이면 주식이 일시적으로 과매 매되었음을 알립니다. 이것들은 스토캐스틱의 표준 설정이며이 풀백 메소드로 완벽하게 작동합니다.

Retracement가 매번 Pullbacks와 어떻게 일치하는지주의하십시오.

80 레벨은 단기간의 Pullback에 아주 좋습니다.

이 표시기는 당신에게 무엇을 할 수 있습니까?

위의 예제에서 볼 수 있듯이, Stochastic Oscillator는 인기 급상승 시장에서 철수를위한 훌륭한 측정을 제공합니다. 이러한 방법을 사용하여 몇 가지 훌륭한 단기 주식 거래 전략을 만들거나 pullback 또는 retracement entry 신호에 대한 기본 시각적 분석을 사용할 때 확인 표시로 사용할 수 있습니다. 이 지표를 ETF, 선물, 상품 및 통화와 같은 다양한 시장에 적용 할 수도 있습니다.

다음 몇 주 동안 수정 된 확률 적 표시기를 사용하여 완벽한 전략을 세울 수있는 몇 가지 추가 기술을 살펴 보겠습니다. 이 주제에 대한 더 자세한 정보는 다음으로 이동하십시오 : 더 큰 이익을위한 무역 분석 및 간단한 거래 전술을위한 Great Stock Market Tools.

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짧은 대 장기 주식 거래 전략.

투자자에게는 단기 및 장기 중 선택할 수있는 두 가지 주요 주식 거래 경로가 있습니다.

수많은 주식 거래 전략이 있지만 주식 매매에 있어서는 투자자가 선택할 수있는 두 가지 주요 주식 거래 경로가 있습니다 : 단기 및 장기. 단기 매매에 종사하는 사람들은 상인으로, 장기적으로 매매하는 사람들은 매수인으로 불립니다. 상인과 투자자 모두 성공할 수 있지만 성공을 달성하기 위해서는 다양한 전략을 따라야합니다. 아래는 단기 및 장기 주식 거래 전략에 대한 정보입니다.

단기 주식 거래 전략.

단기 트레이더의 세계는 현재와 과거 주가를 계속 유지해야합니다. 그들의 주식 거래 전략에는 개시 시점과 종가 사이의 기동과 주식 포지션을 개시 또는 종료하는 정확한 순간을 파악하는 것이 포함됩니다. 단기 트레이딩은 매우 유리할 수 있지만 위험합니다.

거래자는 하루나 며칠 동안 주식 포지션을 입력하고 퇴장 할 수 있습니다. 숙련 된 상인은 주식의 기술적 지표를 평가하고 그 주식이 즉각적인 이익 또는 손실인지 여부를 판단합니다. 단기 트레이더들은 이동 평균을보고, 투자 패턴을 이해하고, 수익성있는 거래를하기 위해 주식 시장 동향을 파악합니다.

장기 주식 거래 전략.

장기 투자자는 단기 트레이더보다 더 많은 인내심을 나타냅니다. Buy-and-hold 투자자는 장기간 주식 포지션에 진입하고 단기 시장 변동성에 몰두하지 않습니다. 주식에 대한 이러한 투자자 전망은 주식 시장이 장거리에 대해 좋은 수익률을 제공 할 것이라는 믿음에 뿌리를두고 있습니다.

단기 및 장기 주식 거래 전략에는 장점과 단점이 있습니다. 투자자와 거래자는 다양한 전략을 사용하고 다양한 방법으로 주식을 분석해야합니다. 그러나 둘 다 시장 지식과 성공적인 거래 전략을 이해하고 적절한 주식 선택을 할 수있는 능력이 필요합니다.

InvestorPlace에 대한 추가 정보 :

FinancialContent Services, Inc. 에 의해 제공되는 금융 시장 데이터 판권 소유. 나스닥 지수는 적어도 15 분 지연됐으며 나머지는 20 분 이상 지연됐다.

저작권 및 사본; 2017 InvestorPlace Media, LLC. 판권 소유. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.

생명의 3 가지 사실 단기 거래자는 수락 할 필요가 있습니다.

거래는 수익을 올리는 힘든 방법입니다. 그 이유는 다음과 같은 세 가지 이유가 있습니다.

이미지 출처 : Flickr user Rafael Matsunaga.

The Motley Fool에서 우리는 장기 투자가 부의 건설에 대한 최적의 경로라고 믿습니다. 그러나 대안 전략으로 단기 트레이딩을 고려하고 있다면, 관련된 도전과 위험에 대한 완전한 인식으로 만 그렇게하는 것이 좋습니다. 다음은 단기 거래자가 받아 들여야하는 세 가지 사실입니다.

Alex Dumortier : 단기 트레이딩은 제로섬 게임이며, 비용을 계산하기 전입니다. 그것은 사실입니다. 당신이 그런 식으로 돈을 벌 수 있으려면 누군가 돈을 잃어야합니다. 그러나 제로섬 게임에 대한이 "일대일"표현은 상인이 상인에 대해 어떻게 쌓여 있는지를 적절하게 전달하지 못한다는 점에 유의하십시오. 승자와 패자는 똑같이 분배되지 않습니다.

2004 년 논문에서 캘리포니아와 대만에 본사를 둔 4 명의 연구원은 대만의 거대한 일 무역 공동체의 기록을 조사했습니다. "상대적으로 작은 규모의 일일 거래자들에 대한 지속적인 능력에 대한 강력한 증거"를 발견했지만,

무거운 날의 거래자들은 총 이익을 얻지 만, 그들의 이익은 거래 비용을 충당하기에 충분하지 않습니다. 더욱이, 전형적인 6 개월 기간에, 열흘 상인 중 8 명 이상이 돈을 잃습니다.

종합하면, 거래의 경제적 비용은 엄청날 수 있습니다. 2009 년 논문을 통해 다음과 같은 결론을 도출했습니다.

개인 투자자 거래는 체계적이고 경제적으로 큰 손실을 가져옵니다. 대만의 모든 투자자의 완전한 거래 내역을 사용하여 개인의 총 포트폴리오가 연간 3.8 %의 성과 저하를 겪고 있음을 입증합니다.

그 숫자를 되풀이 해 봅시다 : 3.8 % 포인트. 매년. 허벅지살에 대해 이야기하십시오! (성공한) 상인이 되려면 대부분의 동료를 지속적으로 이길 수 있어야합니다. 네가 그렇게 할 수 없다면, 벌은 엄청나 다. 거의 모든 개인 투자자들에게, 인덱스 펀드에 투자함으로써 누구보다도이기 려하지 않는 것이 더 나은 수익을 내기위한 더 쉬운 길입니다.

Jordan Wathen : 전설적인 투자가 인 벤 그레이엄 (Ben Graham)은 "단기적으로 시장은 투표기지만 장기적으로 그것은 계량기입니다"라고 썼습니다.

즉 주가는 단기간에 대중의 의견에 따라 결정되지만 장기적으로 성과는 훨씬 정확합니다. 좋은 주식은 나쁜 일, 주 및 심지어 년을 갖지만 장거리에서는 그 성과가 사업 성과와 거의 일치합니다.

주식의 단기 포지션은 주식 시장에서 돈을 벌 수있는 가장 어려운 방법 일 수 있습니다. 물론, 보상은 엄청납니다. 수익 보고서에 시장 반응이 나타나면 많은 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 이렇게하는 것은 반복적으로하는 것이 거의 불가능합니다. 감성적 인 사람들이 감정적 인 결정을 내리는 반응을 몇 가지 데이터 포인트를 기준으로 예측해야합니다.

투자자 행동에 관한 연구 더미에 따르면 훨씬 쉽게 - 재정적으로 보람이 있지만, 단순히 원하는 주식을 구입하고 장기간 보유 할 수 있습니다. 거의 보편적으로, 활동이 많을수록 투자자의 성과가 악화됩니다.

Dan Caplinger : 많은 사람들이 무시하는 단기 거래의 한 가지 결과는 승자를 일관되게 따기에 성공하더라도, Uncle Sam은 세금의 형태로 더 큰 이익을 얻을 것이라고 사실입니다. 투자 판매에 대한 자본 이득은 특정 투자를 한 기간에 따라 매우 다른 세율을 가지며, 우대 조치를받는 데는 1 년 이상 주식이나 다른 투자를해야합니다.

높은 세율의 영향은 많은 사람들이 깨닫는 것보다 큽니다. 단기간의 자본 이득은 일반 소득 세율로 39.6 %까지 높아질 수 있습니다. 주정부 세금은 이익에 더 높은 세금을 부과 할 수 있습니다. 반면, 장기 자본 이득 율은 최고 세율의 사람들에게는 20 %로 최대치를, 10 % 또는 15 %에 가장 많은 연방세를 납부하는 사람들에 대해서는 장기 자본 이득으로 전혀 세금이 부과되지 않습니다. 일반적으로 25 %에서 35 %의 세율을 지불하는 사람들에 대해서도, 적용되는 낮은 15 % 자본 이득 비율로부터의 절감액이 상당 할 수 있습니다.

세금 만 투자 의사 결정에 중요한 요소는 아닙니다. 그러나 장기적으로 주식을 보유하는 것보다 일상적으로 거래하려는 경우 장기 투자자가 누릴 수있는 가장 큰 세금 혜택을 놓치게됩니다.

어리석은 뉴스 레터 서비스를 30 일 동안 무료로 사용해보십시오. 우리 바보가 모두 같은 의견을 갖고있는 것은 아니지만 다양한 통찰력을 고려할 때 우리는 더 나은 투자자가 될 것이라고 생각합니다. 모 틀리 바보는 공개 정책을 가지고 있습니다.

Alex Dumortier는 역동적이고 가치 지향적 인 관점에서 매일의 시장 활동을 다룹니다. LIBORsquared 따라 오십시오.